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투자를 하는 경우 가장 핵심이자 가장 어려운 것이 내 전략의 검증, 즉 백테스트입니다. 지금 한국 개별주 백테스트를 손쉽게 할 수 있는 사이트가 생기고 있습니다!! 이걸 제가 혼자만 알 수는 없죠! 개선사항 아이디어가 있으시면 댓글 남기시면 제가 전달하겠습니다.
관련 사이트: https://investhelper.ml/backtest
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백 테스트 사이트 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.
Invest Helper
다양한 백테스트 솔루션을 제공하는 투자사이트입니다.
Source: backtest.kr
Date Published: 4/12/2022
View: 9106
국내 주식 미국 주식 무료 백테스트 방법 3가지
무료로 주식 투자 백테스트를 할 수 있는 방법과 백테스팅 사이트를 알려드리려고 합니다. 과거 어느 시점에서 특정 투자 전략대로 투자를 했을 때 …
Source: quantchobo.tistory.com
Date Published: 2/1/2021
View: 3465
미국 주식 백테스트하는 방법 | 백테스트 예제 및 사이트 추천
백테스트란 현재 결정한 투자전략을 과거에 사용했다면 어느 정도 수익을 낼 수 있었는지 검증하는 작업입니다. 현재의 아이디어와 전략이 타당한지, …
Source: webruden.tistory.com
Date Published: 9/21/2021
View: 277
백테스트 가능한 주식 포트폴리오 사이트 3가지 알아보기 – 테리엇
Backtest Portfolio, Factor Analysis, Asset Analytics, Monte Carlo Simulation, Portfolio Optimization, Timing Models의 기능이 있습니다. 퀀트 투자 …
Source: tariat.tistory.com
Date Published: 10/6/2021
View: 1605
[무료 주식 분석 사이트] 포트폴리오 백테스트를 이용하여 내 …
이름하야 포트폴리오 백테스트 사이트! 사이트 주소. Backtest Portfolio Asset Allocation (portfoliovisualizer.com). 여기 들어가서 여기 적힌대로만 …
Source: whany93.tistory.com
Date Published: 12/16/2022
View: 9856
미국 ETF 정보 및 백테스트 사이트 추천 – 세상 이야기
미국 ETF 정보 및 미국 ETF 백테스트가 궁금하시다면 반드시 끝까지 읽어주세요. 이제 아래에서 알아봅시다. 린스탁, 미국 ETF 정보 사이트. https:// …
Source: clamstew222.tistory.com
Date Published: 4/18/2021
View: 4241
국내 주식 투자자를 위한 백테스트 사이트 (Invest Helper)
해외 주식 투자를 할때 유용한 백테스트 사이트에 ‘PortfolioVisualizer.com’이 있다면 국내용 백테스트 사이트에는 ‘Invest …
Source: free00life.tistory.com
Date Published: 9/26/2022
View: 9669
미국 주식 백테스트(Backtest ) 해보는 방법 – 부자사람의 투자 공부
Backtest는 주어진 포트폴리오로 과거의 역사에 대입해보고 주가의 흐름이나 수익률을 볼 수 있는 방법이다. 아래의 사이트를 이용하면 편리하게 …
Source: richhuman.tistory.com
Date Published: 7/29/2021
View: 2243
국내 주식 백테스트 사이트 소개 – Invest Helper – 방구석 잡담
알고 투자”라는 채널을 짝꿍에게 추천받은 후 한 번도 보지 않고 있다가, 최근에 혈투에서 인베스트 헬퍼라는 백테스트 진행이 가능한 한글 사이트가 …
Source: naindahaus.tistory.com
Date Published: 9/10/2022
View: 769
백테스트 사이트 :: 사샤의 일기
젠포트 : https://genport.newsystock.com/Main.aspx 퀀트킹 :https://cafe.naver.com/quantking 올라떼 : https://allatte.com/screener.
Source: young040511.tistory.com
Date Published: 10/11/2022
View: 10001
주제와 관련된 이미지 백 테스트 사이트
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주제에 대한 기사 평가 백 테스트 사이트
- Author: 할 수 있다! 알고 투자
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- Date Published: 2020. 10. 15.
- Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=xsdAogyicpw
국내 주식 미국 주식 무료 백테스트 방법 3가지
무료로 주식 투자 백테스트를 할 수 있는 방법과 백테스팅 사이트를 알려드리려고 합니다. 과거 어느 시점에서 특정 투자 전략대로 투자를 했을 때 어느 정도의 수익이나 손실이 발생할 수 있었는지 시뮬레이션 해볼 수 있는데 이를 백테스트라고 합니다. 저는 현재 주식 투자를 퀀트 투자 로 진행하고 있습니다. 백테스트를 통해 과거 성과를 확인하고 전략의 강점 및 약점 등을 미리 알아볼 수 있는 점이 퀀트 투자의 가장 큰 메리트라고 생각합니다.
목록
1. 엑셀을 이용한 백테스트
2. 코딩을 통한 백테스트
3. 백테스팅 툴을 통한 백테스트
4. 저의 주력 백테스팅 툴 5가지 소개
5. 요약
국내 및 미국 주식 대표적인 백테스트 방법과 장단점
1. 엑셀을 이용한 백테스트
날짜와 가격, 거래량 등이 나와있는 데이터를 이용하여 백테스트합니다. 일부 사이트에서 무료로 다운로드하실 수 있습니다.
장점
– 대부분의 자료를 무료로 구할 수 있습니다. 엑셀만 준비하시면 됩니다.
– 국내 및 해외 주식 시장 데이터, 채권과 금 같은 다양한 자산군도 데이터만 있다면 직접 백테스트를 해볼 수 있습니다.
– 엑셀에 능숙하다면 간단한 전략(ex. 이평선 이상일 때에만 매수)은 빠른 시간 안에 결과를 얻을 수 있습니다.
단점
– 데이터를 직접 가공해야 합니다. 엑셀 실력이 부족하면 백테스트에 많은 시간에 걸리게 됩니다.
– 엑셀의 한계상 복잡한 전략을 테스트해볼 수 없습니다.
– 더 자세한 데이터나 오래된 데이터는 유상으로 구매해야 합니다.
2. 파이썬과 같은 프로그래밍 언어를 이용한 백테스트
프로그래밍 언어인 파이썬을 이용하여 자동으로 백테스팅 및 직접 투자가 가능합니다.
장점
– 다양한 전략들을 내 입맛에 맞게 조합하여 백테스트해볼 수 있습니다.
– 백테스트를 넘어 실제 자동매매가 가능하게 구현할 수 있습니다.
단점
– 파이썬 언어를 다룰 줄 알아야 합니다. 진입장벽이 높습니다.
– 데이터는 직접 구해야 합니다.
3. 백테스트 툴을 이용한 백테스트
웹사이트 상의 백테스트 툴 또는 개별 프로그램을 통하여 백테스트를 실행합니다.
장점
– 데이터를 직접 구하지 않아도 됩니다.
– 자산 배분 전략부터 개별주 퀀트까지 다양한 전략을 손쉽고 빠르게 테스트 해볼 수 있습니다.
단점
– 부분 유료 또는 유료입니다.
– 제공되는 기능이나 팩터 이외의 테스트는 어렵거나 불가능합니다.
제가 주로 사용하는 백테스팅 툴 5가지입니다.
개별주 중장기 퀀트 전략 및 초단기 트레이딩까지 모두 백테스트가 가능합니다.
백테스트 결과가 매우 자세하게 제공되지만 시간이 오래 걸리는 편(제 컴퓨터 기준 10분 이상)입니다.
수식을 배워야 하기 때문에 처음에는 약간 난이도가 있습니다.
키움증권을 통해 자동매매가 가능합니다.
미국 주식도 일부 백테스트가 가능합니다.
1일 1회 무료로 백테스트가 가능하며 그 이상은 유료입니다. (일 10회/월 29,000원 수준)
젠포트 백테스트 결과
국내 주식 개별주 퀀트전략에 특화된 백테스트 프로그램입니다.
백테스트 결과는 간단하게 제공되지만 소요되는 시간은 5초 내외 로 매우 짧습니다.
매우 직관적이고 쉽게 사용 가능합니다.
백테스트 결과가 일 단위가 아닌 월 단위 결과가 제공되어 MDD가 실제보다 낮게 나오고 있습니다.
백테스트뿐 아니라 개별 종목의 10년간의 재무제표도 확인이 가능합니다.
1년 기준 160달러의 비용이 소요됩니다. (2년 288달러)
매년 4월 15일, 6월 15일, 9월 15일, 12월 15일은 프리오픈데이로 퀀트킹의 모든 기능을 무료로 사용해보실 수 있습니다.
퀀트킹 백테스트 결과
정적 자산 배분, 동적 자산 배분에 특화된 백테스트 툴입니다.
개별 종목의 백테스트는 제공하지 않지만 백테스트 소요 시간은 1초입니다.
해외 기반이라 다양한 자산군들 그리고 대부분의 ETF들을 백테스트해볼 수 있습니다.
해외사이트라서 한글을 지원하지 않습니다.
백테스트는 무제한 무료이나 추가 기능 사용 시 19~39$/월 가 소요됩니다.
Portfoliovisualizer 백테스트 결과(영구 포트폴리오)
국내 및 해외 주식 개별주 퀀트전략에 특화된 백테스트 프로그램입니다.
20~30초 내외의 매우 빠른 백테스팅 속도를 보여줍니다.
퀀트 초보자도 쉽게 사용 가능한 매우 간편한 UI를 제공합니다.
한국, 미국뿐 아니라 다양한 국가의 주식 스크리닝 및 백테스팅 기능을 제공합니다.
다른 백테스트 툴에서 제공하지 않는 매우 유니크한 팩터가 제공됩니다.
데이터베이스에 상장 폐지 기업도 포함하여 생존 편향, 미래 참조 편향을 없앴습니다.
현재 데모 버전 제공 중이고 일 사용 가능 횟수에 제한이 있습니다.
한국 주식 및 미국 주식 개별주 퀀트전략에 특화된 백테스트 프로그램입니다.
백테스트 속도가 빠릅니다. (10~20초 내외)
백테스트 결과를 파일로 저장할 수 있습니다.
벤치마크와의 비교 그래프, MDD, 샤프 지수, 변동성, 연도별, 월별 수익률 등 매우 다양한 결괏값이 제공됩니다.
10 분위 백테스트 가능합니다. 전략의 유효성을 제대로 검증해볼 수 있습니다.
20년 이상의 사후 편향이 없는 데이터를 기반으로 하고 있습니다.
1일 100회의 백테스트가 가능합니다.(현재 베타 테스트 기간, 추후 부분 유료화 예정입니다.)
퀀터스 초기 화면
요약
이미 좋은 백테스팅 툴이 나와 있고 기능은 점점 좋아지고 있습니다. 이 툴들만 잘 활용해도 개별주 퀀트 전략, 동적 자산 배분, 정적 자산 배분 전략 등의 주요 전략들 대부분을 백테스팅 할 수 있습니다.
기존 툴의 기능에 만족을 못하시면 직접 파이썬을 공부하여 백테스트하시면 됩니다.
저는 젠포트와 퀀트킹은 유료로 사용하고 있고 매우 만족하며 사용 중에 있습니다. Portfoliovisualizer는 가끔 쓰기 때문에 무료로 사용 중입니다.
백테스트 예제 및 사이트 추천
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미국주식 백테스트하는 방법 백테스트 예제 및 사이트 추천
백테스트란?
백테스트란 현재 결정한 투자전략을 과거에 사용했다면 어느 정도 수익을 낼 수 있었는지 검증하는 작업입니다. 현재의 아이디어와 전략이 타당한지, 이를 통해 향후 수익을 창출할 수 있는지 알아볼 수 있습니다. 백테스팅의 기본 전제는 과거에 효과가 있었던 방법론이 미래에도 효과가 있을 수 있다는 것입니다. 그렇기 때문에 이런 판단은 시장 상황이나 여러 다양한 변수로 인해 전혀 들어맞지 않는 판단이 될 수 있습니다.
백테스트 방법
해외 주식과 같은 경우 포트폴리오 비주얼라이저(PortFolio Visualizer)를 통해 무료로 백테스트를 할 수 있습니다.
포트폴리오 비주얼라이저
백테스트 메뉴로 이동하기 위해 메인 메뉴의 백테스트 포트폴리오(Backtest Portfolio) 항목에서 Backtest Portfolio를 선택하거나, 상단 메뉴 Tools에서 선택하세요.
백테스트 포트폴리오 예시
백테스트를 진행하기 위한 페이지로 이동하면, 아래와 같이 백테스트를 위한 다양한 옵션들을 확인할 수 있습니다. (어렵지 않습니다! 겁먹지 말세요. 천천히 하나씩 설명드리겠습니다.)
다양한 옵션이 있지만 몇 가지 핵심 기능만 조작하면 됩니다. 저는 기간(Time Period), 초기자본(Initial Amount), 현금 흐름(Cashflows), 배당 재투자(Reinvest Dividends) 정도만 옵션으로 설정하는 편입니다.
Time Period (기간) Month-to-Month(월단위)
Year-to-Year(연단위) Initial Amount(초기자본) Cashflows(현금흐름) None(초기자본 이후 추가 납입 없음)
Contribute fixed amount(주기적으로 일정 금액 납입)
Withdraw fixed amount(주기적으로 일정 금액 인출)
Withdraw fixed percentage(주기적으로 일정 % 인출) Benchmark(비교 대상 벤치마크) Contribution Frequency (적립 빈도) Monthly(월)
Quarterly(분기)
Annually(년)
예를 들어, 2002년부터 2020년까지 초기자본 1,000달러, 월 800달러씩 적립식으로 VTI ETF에 투자했을 경우를 백테스트해보면 과정과 결과는 아래와 같습니다.
아래 포트폴리오 자산 항목에 자산 분배와 퍼센트를 기입할 수 있는데 미국 주식 및 ETF는 검색 후 자동 완성이 되기 때문에 굉장히 편리하게 사용할 수 있습니다. VTI 티커를 입력하면 아래 자동완성으로 Vanguard Total Stock Market ETF(VTI)가 뜨는 것을 확인할 수 있습니다.
테스트로 VTI ETF 1개만 자산으로 설정하기 때문에 100%로 설정하고 분석 버튼을 클릭하면 아래와 같이 해당 자산의 비중과 백테스트 결과를 확인할 수 있습니다. (참고로 포트폴리오 비중은 꼭 100%로 맞춰야 분석을 진행할 수 있습니다.)
포트폴리오 자산 비중 Portfolio Allocations & Returns
Initial Balance 초기자산 Final Balance 현재 자산 CAGR(연평균성장률) 시간이 지남에 따라 일정한 비율의 반환(수익)을 제공하는 복리 수익률 Stdev(표준편차) 주로 위험을 나타날 때 쓰는 지표
적을 수록 안전한 포트폴리오 Best Year / Worst Year 가장 수익률 좋은 해 / 가장 수익률 안 좋은 해 Max. Drawdown 최대 하락폭, 약자로 MDD라고도 하며 백테스트에서 손실을 가늠하는 중요한 지표. Sharpe ratio 위험대비 수익률이라고 하는데 즉, 투자의 효율성을 따지는 것으로, 위험이 적을수록(변동성이 작을수록), 그리고 수익률이 높을수록 샤프지수는 커지게 됨 Sortino Ratio 부정적인 요소만을 반영하여 자산의 수익률 대비 변동성을 확인하는 지표 US Mkt Correlation 미국시장지수와 상관관계를 표현하는 지표. (1이면 미국 시장 그 자체)
Annual Returns
매년 포트폴리오가 어느정도 수익률을 기록했는지 확인할 수 있습니다.
연도별 포트폴리오 수익률 현황
Drawdowns
하락폭을 보기 쉽게 그래프와 수치로 보여주는 페이지입니다. 유심히 봐야될 점은 시장 가격이 큰 폭으로 하락한 위기들이 나타나는데 (서브프라임, COVID-19) 해당 시기에 주가가 어느정도 하락폭으로 떨어졌는지 확인할 수 있습니다. 이는 앞으로의 미래에 이러한 금융위기나 다른 외부적 요인으로 인한 시장에 강한 충격이 가해졌을 때 어느정도 하락할지 가늠해볼 수 있는 좋은 지표입니다. 추가적으로 우리가 구성한 포트폴리오가 이렇게 하락한 가격을 회복하는데 걸리는 기간도 확인할 수 있습니다.
Drawdowns
Rolling Returns
백테스트를 진행했을 때 우리가 선택한 구간에서 특정 n년을 보유했을 때 얻을 수 있는 수익률이 얼마인지를 확인할 수 있습니다. (예를들면 2000.1월~2001.1월 / 2003.5월~2004.5월/…./2016.4월~2017.4월까지 등) 모든 경우의 수를 분석했을 때 Roll Period 평균, 최고, 최저 수익률을 확인할 수 있습니다. VTI ETF를 장기간 보유했을 때 10년부터 최저수익률이 4%가까이 보장되는 것을 알 수 있네요. 장기투자 복리의 마법입니다.
Rolling Returns
벤치마크 테스트
좀 더 재밌는 테스트를 위해 전체 시장 주식을 추종하는 VTI ETF와 미국 글로벌 시가총액 상위 기업 개별 주식과 벤치마크를 해보도록 하겠습니다. 벤치마크하는 방법은 아래와 같이 벤치마크 옵션에서 개별 티커를 선택하시면 됩니다.
벤치마크하는 방법
시기별 글로벌 시가총액 상위 기업 변화는 아래와 같습니다. VTI ETF는 2001년에 상장된 ETF라서 2001년 이후 주식들과 비교해보도록 하겠습니다.
글로벌 시가총액 상위 기업 변화
2001년 시가총액 1, 3위를 지키고 있던 제너럴일렉트릭과 엑슨모빌을 적립식으로 장기투자했을 때 미국 전체 주식을 추종하는 VTI ETF에 비해 GE는 약 4배, 엑슨모빌은 약 2.5배정도 낮은 수익률을 보이고 있습니다. 이처럼 미국 주식 시장에서 영원한 강자, 영원한 1위는 없다는 것을 다시금 깨닫게 되네요. 한때 정말 유망하고, 수익을 잘 내는 기업도 10년, 20년 뒤 어떻게 변할지 모르기 때문에 분산투자가 굉장히 중요합니다.
GE, 엑손모빌
심지어 우리가 익히 잘 알고 있는 월마트와 비교해도 VTI ETF 수익률이 월등히 좋습니다.
월마트 vs VTI ETF
2001~2006년 사이에 시가총액 4위였던 시티그룹에 꾸준히 적립식으로 투자해도 VTI 수익률의 반도 못미칩니다. 이처럼 장기투자 관점으로 꾸준히 투자했을 때 개별주식에 투자하면 인덱스 ETF 투자 수익률보다 높게 가져가기 굉장히 어렵습니다.
씨티그룹 vs VTI ETF
하지만 제가 너무 부정적인 면만 말씀드렸고, 실제로 개별주식 옥석가리기에 성공한 투자자라면 마켓 수익률보다 월등히 높은 수익률을 가져갈 수 있습니다. 개별 주식 투자의 매력이죠. 2002년부터 꾸준히 애플을 적립식 매수했다면 현재 약 207억 2871만원의 수익을 냈겠네요. (역시 킹플… 엄청납니다..) 근데 솔직히 2001년부터 애플이라는 기업에 적립식으로 20년동안 매수할 수 있는 일반 투자자가 있을까요ㅠㅠ 있다면 진짜 존경합니다. 마이크로소프트는 이미 2001년부터 시가총액 2위로 최상위에 위치했기 때문에 충분히 가능성이 있어보이네요. 마이크로소프트의 경우 28억정도 수익을 냈음을 알 수 있습니다.
마이크로소프트, 애플 vs VTI ETF
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[무료 주식 분석 사이트] 포트폴리오 백테스트를 이용하여 내 주식 종목을 쉽고 고수처럼 분석해보자!
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오늘은 내 주식에 대해 고수스럽게 분석할 수 있는 무료 사이트를 소개해줄까 한다.
이름하야 포트폴리오 백테스트 사이트!
사이트 주소
Backtest Portfolio Asset Allocation (portfoliovisualizer.com)
여기 들어가서 여기 적힌대로만 하면 대충 감이 올거다.
포트폴리오 백테스트 하는 방법
1. 처음 열면 아래와 같은 창이 뜨는데 영어에 놀라지 않도록 한다.
포트폴리오 백테스트 사이트 (무료)
2. 아래와 같이 선택한다.
Time Period (연도별로 분석할지 여부) : 본인의 경우 Year-to-Year 입력
Start Year (분석을 시작할 연도) : 본인의 경우 2012년 입력
End Year (분석을 끝낼 연도) : 본인의 경우 2021년 입력
Include YTD (연초누계) : 분석에 크게 상관 없으니 그냥 NO로 체크
Initial Amount (초기 투자 금액) : 초기 투자 금액
Cashflows (추가 입금 금액) : 본인은 매달 10만원씩 넣는다고 가정하여 100달러 입력함.
Rebalancing (리밸런싱 여부) : 본인은 리밸런싱(가지고 있는 주식들의 비율을 조정하는 행위) 안한다고 하고 No
Reinvest Dividends (배당금 재투자여부) : 본인은 배당금 재투자 할거니까 Yes 선택
Display Income (배당금 표시 여부) : 배당금 볼거니까 Yes!
Factor Regression (리스크 팩터 확인) : 리스크가 얼마나 높은지를 볼 수 있는건데 뭐 굳이 볼 필요는 딱히 없어서 No 선택
Benchmark (벤치마킹 할 ETF 선택) : 내 주식을 벤치마킹 ETF에 투자했을 때 결과가 어떻게 달라지는지 확인할 수 있는 항목. 미국의 S&P500인 Vanguard 500 Index Investor 선택
Portfolio Names (포트폴리오 이름) : Default(기본) 선택
3. Portfolio Assets 입력: 본인은 2012년부터 리얼티인컴에 몰빵했다고 가정하여 Portfolio #1에 100%를 입력하였다.
만일 애플에 50%, 리얼티인컴에 50% 입력한 경우도 보고 싶다면 Portfolio #2 열에 50%, 50%를 입력해준다.
백테스트 Assets 입력 방법
입력을 다 했으면 Analyze Portfolios 를 클릭해준다.]
포트폴리오 백테스트 결과 확인하기
포트폴리오 결과는 아래와 같이 나오게 된다. 우선 자산 구성에 대해 설명해주고 있다.
우리가 세팅한대로 Portfolio 1에는 리얼티인컴 100%, Portfolio 2에는 리얼티 50%, 애플 50%가 들어가있다.
포트폴리오 백테스트 자산 구성.
자! 가장 중요한 결과를 살펴보자.
포트폴리오 백테스트 결과 (Backtest Portfolio Results)
2012년부터 리얼티에 몰빵했을 때, 리얼티 50%+애플50%인 경우, S&P500에 몰빵했을 때 수익이 어느것이 가장 클까?
그 결과는 Portfolio 2, 즉 리얼티 50%+애플 50%인 경우였다.
Initial Balance (초기 투자금) $1,000에서 Final Balance (최종 자산 금액)이 $52,463이 되었다…!!
약 10년의 가치가 자산을 5배나 띄워준 것이다.. 이것이 바로 미국 주식의 힘일까?
다른 항목도 설명하면 다음과 같다. 해당 항목을 보면서 내 포트폴리오 구성의 위험도와 수익률 정도를 확인해볼 수 있겠다.
CAGR : 연평균 성장률
TWRR (시간 가중 수익률)
MWRR (자금 가중 수익률)
Stdev (표준편차)
Best Year/Worst Year (가장 수익률이 좋았던 해와 안좋았던 해)
Max Drawdown (자산이 가장 많이 하락했을 때 얼마나 하락했는지의 정도)
Sharp Ratio (변동성을 나타내는 지표, 즉 위험 대비 수익률)
Sortino Ration (하방리스크 대비 초과 수익률)
US Mkt Correlation (미국 주식시장을 얼마나 잘 추종하는지 정도)
이와 같이 무료로 백테스트를 해보면 미국 주식 초보더라도 내 자산 가치를 어떻게 구성해야 할 지 과거를 통해 미래를 대비할 수 있다는 장점이 있다.
과거가 미래를 대변하는 것은 아니겠지만, 우리가 여태 걸어온 길을 되돌아보면 앞으로 나아갈 수 있다는 것을 잊지 마시길.
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2021.09.01 – [기타/주식 일지] – [주식 매매 일지] 익절 후 현금 비중을 늘리다
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미국 ETF 정보 및 백테스트 사이트 추천
미국 ETF 정보 및 미국 ETF 백테스트에 관한 내용을 소개하겠습니다. 이 게시글을 전체적으로 읽어주시면 미국 ETF 정보 및 미국 ETF 백테스트를 이해하시게 될 것입니다. 미국 ETF 정보 및 미국 ETF 백테스트가 궁금하시다면 반드시 끝까지 읽어주세요. 이제 아래에서 알아봅시다.
린스탁, 미국 ETF 정보 사이트
https://linstock.us/
linstock.us
미국 ETF는 굉장히 많은 종류가 있지만 종류가 많은만큼 어디에 투자를 해야할지 선택하기 힘들고 투자 성과에 대해서 한번에 알아보기 어려운 점이 있습니다. 또한 미국 주식 투자인만큼 영어를 잘 하지 못하면 투자를 하기 어렵다고 생각하는 분들이 대부분이실 겁니다. 하지만 linstock.us에서는 모든 내용을 한글로 제공하여 처음 투자를 하시는 분들도 어렵지 않게 정보를 얻고 etf 백테스트 및 비교를 쉽게 하실 수 있을 겁니다.
위의 사진은 linstock.us에 접속하면 보실 수 있는 화면입니다. 화면에 나온 것과 같이 가장인기100부터 안정 적립식, 공격식, 레버리지, 인버스, 배당 등 다양한 종류의 etf 분류를 보실 수 있게 됩니다.
가장 인기있는 etf , 시가총액 순위
인기있는 미국 ETF를 시가총액 순으로 정렬하면 위와 같이 S&P 500 지수를 추종하는 ETF가 3개나 있을만큼 많은 사람들이 S&P 500에 해당하는 기업에 투자하는 것을 안정적인 수익으로서 선호한다는 것을 알 수 있습니다.
이중 시가총액이 높은 ETF는 S&P 500 지수를 추종하는 SPY로서 시가총액은 한화 약 530조원에 이릅니다.
S&P 500 지수를 추종하는 ETF는 SPY 이외에도 IVV, VOO 등이 있는데 이는 운용사에 따라 다르며 1주당 가격 또한 다릅니다. 여기서는 시가총액이 가장 큰 SPY를 기준으로 설명드리겠습니다.
SPY 요약
SPY를 클릭하게 되면 수수료, 종목구성, 시가총액, 거래량, 배당률, 타 ETF와 비교, 52주 최고가, 52주 최저가, 최대손실 등을 한 번에 보여줍니다.
예시로 보는 SPY의 경우 ‘매우 저렴한 수수료’라고 표시해주는데 S&P 500 지수의 3배 레버리지 상품인 URPO의 수수료는 0.92%로 이 경우는 ‘수수료 매우 비쌈’으로 표시해줍니다. 이처럼 사용자가 투자를 하기 전 수수료가 어느 정도인지 대략적으로 보기 쉽게 알려주는 점은 큰 장점이라고 생각됩니다.
배당률 또한 알려주는데 연 1.22%로 높은 편은 아니지만 배당을 주지 않고 수수료가 높은 ETF들 또한 많으니 배당 수익으로 재투자를 하는 데 어느정도 도움을 줄 것으로 생각됩니다.
SPY 투자 종목 선정
‘투자대상 종목 어떻게 고르지?’를 클릭하면 어떤 기준으로 ETF 종목을 구성하게 되는지 알려줍니다.
SPY의 경우 S&P 500 지수를 추종하게 되므로 이 지수에 해당하는 종목들을 편입하고 있으며 SPY의 수익률 또한 지수의 1일 등락률을 그대로 따라가게 됩니다.
SPY 최대손실
52주 최고가, 최저가를 보여주는 것뿐만 아니라 최대손실률 또한 쉽게 확인할 수 있는데 어떤 이슈로 큰 하락이 발생했는지 알려줍니다.
SPY 최근 5년 그래프
SPY의 최근 5년 그래프를 보시면 중간 중간 큰 조정이 있었지만 몇 개월 내로 전고점을 회복하며 우상향 하였습니다.
최근 가장 큰 조정인 20년도 3월 코로나로 인해 최고점 대비 약 33%가 하락하였는데 현재 S&P 500은 최고점을 경신하였습니다.
SPY 수익률
보유기간에 따른 누적수익률과 기간별연평균 수익률 또한 확인 가능합니다. 최근 1년, 3년, 5년 등 누적수익률만 봐도 상당히 큰데 매년 복리로 수익이 쌓이다보니 상장하였을 때부터 현재까지 보유하였을 경우 원금대비 1713%(17배)에 해당하는 수익을 거둘 수 있었습니다..
기간별연평균 수익률을 보면 최근 10년 동안의 연평균 수익률이 15% 이상으로 은행 적금이자를 생각하면 비교도 안 되게 높은 것을 알 수 있으며, 투자를 하지않고 현금을 보유하는 것이 위험하다고 생각하게 됐고 다시 한 번 미국 증시 투자에 믿음을 갖게 됩니다..
SPY 연도별 수익률
SPY ETF의 연도별 수익률 또한 확인할 수 있습니다. 2008년 리만 사태 당시 -36%라는 엄청난 하락이 있었으며 이후에는 이러한 하락을 겪지 않을 수도 있지만 장기 투자를 할 시 이러한 하락을 버텨야 한다는 것을 참고하시는게 좋을 것 같습니다.
린스탁으로 백테스트 하는 법
린스탁에서는 간단한 ETF 백테스트 또한 할 수 있으며 기간수익률과 매월 적립식 투자 수익률 또한 직접 확인할 수 있습니다.
기간수익률
2018년 1월부터 현재까지 10,000 달러를 거치한 후 수익률을 기간수익률을 보게 되면 86.64%이며 연평균 수익률은 16.71%인 것을 확인할 수 있습니다. 물론 투자 기간 중 코로나로 인해 -33% 폭락했던 기간을 버텨야합니다.
SPY 매월 적립식 투자 그래프
매월 적립식 투자 수익률
2018년 1월부터 현재까지 최초 10,000달러를 거치 후 매월 50만원 씩 적립을 한다면 기간수익률 89.40% 연평균 수익률은 17.3%인 것을 확인할 수 있습니다. 또한 적립식 투자를 할 경우 투자 원금 대비 수익률에 따른 실제 금액 비교 그래프도 확인할 수 있는데 원금 대비 실제 금액이 낮았던 경우도 있었으나 시간이 지나며 수익이 커지는 것을 알 수 있습니다.
위처럼 아주 간단하지만 해당 ETF의 수익률과 복리의 힘을 보여주는 것을 알 수 있습니다. ETF 백테스트가 미래의 수익을 보장해주는 것은 아니지만 경향성을 파악하고 자신의 투자 성향과 맞는 ETF를 찾는 데 큰 도움이 될 것이라고 생각합니다.
SPY 배당률, 비중 SPY 보유종목
마지막으로 위와 같이 비중 및 보유종목 또한 알 수 있습니다.
정리
린스탁은 미국 ETF 정보 사이트 린스탁에서 ETF 정보 확인뿐만 아니라 백테스트 또한 가능 ETF 장기 투자를 통해 높은 수익률 확보 가능
미국 ETF 정보 및 미국 ETF 백테스트를 전달해드렸습니다. 읽어주셔서 감사합니다. 추가적으로 궁금하신 게 있다면 위의 글들을 참고하시면 도움이 될 것 같습니다. 도움이 되셨다면 구독, 하트(공감), 댓글을 부탁드립니다.
국내 주식 투자자를 위한 백테스트 사이트 (Invest Helper)
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https://www.backtest.kr/
해외 주식 투자를 할때 유용한 백테스트 사이트에 ‘PortfolioVisualizer.com’이 있다면 국내용 백테스트 사이트에는 ‘Invest Helper(https://www.backtest.kr/)’가 있다. 모든 서비스는 무료다. 메인 페이지에 들어가면 크게 3가지 솔루션이 제공된다. 각각의 솔루션을 정리하면 아래와 같다. 개인적으로 ‘자산배분 백테스트’ 솔루션을 가장 많이 이용한다.
국내주식 퀀트 백테스트 종목수와 PER범위를 설정하면 해당 종목들의 성과를 코스피, 코스닥 지수와 비교하여 테스트를 진행해줌 자산배분 백테스트 내가 설정한 비중대로 포트폴리오를 구성하여 코스피, 코스닥과 비교하여 결과를 도출해줌 국내주식 모의투자 회원가입이 필요한 서비스. 특정 시점에 모의로 종목에 투자하여 성과가 어떻게 진행되는지 모의 투자 진행 가능
자산배분 백테스트의 아쉬운 점은 포트폴리오간 비교가 다소 어렵다는 점이다. 여러가지 비중으로 구성된 포트폴리오 끼리의 결과도출은 되지 않는다. 추가적으로 상세 서비스와 스크린샷을 정리해봤다
국내주식 퀀트 백테스트
출처 : https://www.backtest.kr/quant-backtest
위와 같이 설정해서 테스트를 진행할 경우 매 해마다 PER 1~10에 해당하는 종목을 새롭게 추출하여 투자한다는 가정하여 10년간 투자한 결과를 보여준다. 투자 결과는 코스피, 코스닥과 비교하여 여려가지 변동성 지수들과 성과지수를을 표시해준다.
출처 : https://www.backtest.kr/quant-backtest
물론 각 연도별로 어떤 종목에 투자했는지도 보여준다. 테스트 설정상 리밸런싱을 3월에 한다고 했기 때문에 매년 3월에 새로운 종목들로 교체가된다. 아래는 2010년3월부터 2011년3월까지 투자한 종목의 리스트다.
출처 : https://www.backtest.kr/quant-backtest
자산배분 백테스트
출처 : https://www.backtest.kr/quant-backtest
이 기능은 PortfolioVisualizer와 유사하다. 테스트 기간과 리밸런싱 달, 리밸런싱 실시 주기 등을 설정할 수 있다. 다만 PortfolioVisualizer의 경우 내가 설정한 포트폴리오간 비교가 가능하지만 Invest Helper는 아쉽게도 지수와 비교만 가능하다. 자산 검색 및 설정을 클릭하면 현금, 국내주식, 국내ETF, 미국ETF 중에서 상세 종목을 검색할 수 있다. 아래 결과는 삼성전자 60, 미국 제로쿠폰 장기채 ETF EDV 40의 비율로 투자해본 결과다.
출처 : https://www.backtest.kr/quant-backtest
국내주식 모의 투자
출처 : https://www.backtest.kr/quant-backtest
국내주식 모의 투자는 회원가입이 필요한 서비스다. 다만 Gmail을 활용하면 아주 쉽고 빠르게 가입이 가능하다. 물론 무료다. 첫 화면에서 시작금액과 시작일을 설정할 수 있는데 시작일은 2001년1월이 가장빠른 시작일이다.
출처 : https://www.backtest.kr/quant-backtest
이후의 서비스 흐름은 동일하다. PER을 기준으로 종목을 검색하고 해당 종목을 매수/매도해볼 수 있다. 아래는 그 예시화면이다.
출처 : https://www.backtest.kr/quant-backtest
특정 종목을 매수한 뒤에 ‘다음달’ 버튼을 클릭하면 다음달에 해당종목의 가격 변동폭이 적용돼서 내 투자 성과가 어떻게 되는지 확인이 가능하다.
결론
무료서비스임에도 서비스 화면이 깔끔하고 이용에 어려움이 없다. 포트폴리오간 비교가 되지 않고 테스트 기간이 짧은 것이 흠이긴 하지만 그래도 무료로 이정도의 퀄리티로 테스트를 해볼 수 있다는 점에서는 꽤나 만족스러운 서비스라고 할 수 있겠다. 자신이 생각해본 포트폴리오 구성을 테스트 해보기에 강력한 툴이 될 수 있다고 생각한다. 주식투자에 100%는 없다 끊임 없는 연구와 테스트를 통해 더 높은 확률로 더 높은 수익률을 추구할 수 있기를 바란다.
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미국 주식 백테스트(Backtest ) 해보는 방법
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Backtest는 주어진 포트폴리오로 과거의 역사에 대입해보고 주가의 흐름이나 수익률을 볼 수 있는 방법이다. 아래의 사이트를 이용하면 편리하게 포트폴리오를 세가지로 구성해보고 비교할 수 있다.
(사이트에 변경된 내용이 있어 설명을 조금 업데이트 하였습니다. 2021년 7월)
www.portfoliovisualizer.com/backtest-portfolio
ETF나 주식 등을 선택할 수 있으며, 아래 항목들을 조정 또는 볼 수 있다.
– 투자 시기
– 초기 투자금
– 적립식 투자금 (월, 분기, 년 단위로 입력가능)
– 리밸런싱 주기
– 배당금/분배금 수입
위의 사이트에 접속하면 아래와 같은 화면을 볼 수 있다. 주요 항목들을 살펴보면..
#1. Time Period
Backtest할 기간을 Year-to-Year 또는 Month-to-Month로 조정할 수 있다.
– Year-to-Year 선택시 시작 연도(Start Year)와 종료 연도(End Year)를 선택 가능
– Month-to-Month 선택시 시작 연도 및 월, 종료 연도와 월 조정이 가능
Include YTD는 잘 동작하지 않는 것 같다. 시작연도는 1985년부터 가능하다. ETF를 비교해보기 위해 백테스트 비주얼라이저를 이용해보았는데, 최근에 만들어진 ETF는 당연히 과거자료가 없어서 백테스트가 안 된다. 한계일 수도 있지만, 백테스트를 해볼 수 있다는 것은 검증된 ETF만 본다는 장점이 될 수도 있다고 생각한다.
#2. Initial Amout
최초 투자금이다.
#3. Cashflows
주기적으로 투자를 할 경우(매달 특정 금액을 투자할 경우 contribute, 돈을 빼 쓸 경우 withdraw), 금액과 투입 주기를 설정할 수 있다. 월적립식으로 투자를 하는 것을 가정한다면 drop-box 메뉴에서 Contribute fixed amount를 선택하면 Contribution Amount(매월 투자할 금액), Inflation Adjusted(투자금에 inflation을 반영해 뻥튀기를 할지 여부로 보인다), Contribution Frequency(월,분기,연 단위 설정이 가능) 메뉴가 생긴다.
자산의 성격에 따라 적립식/거치식 투자의 투자 성과도 달라지므로 자신의 투자 방향에 따라 잘 조정할 필요가 있다.
$333씩 매월 투자하는 것으로 설정해보았다.
#4. Rebalancing
리밸런싱은 포트폴리오 전략의 핵심적인 부분이다. 포트폴리오의 자산 중 어떤 자산은 자산 가치가 많이 증가해 비중이 증가해있을 것이고, 어떤 자산은 자산 비중이 줄어들어 있을 수 있다. 이 툴에서는 1년, 반년, 분기, 월 등으로 주기를 선택할 수 있는데, 해당 주기마다 원래 정해둔 포트폴리오 비중대로 다시 비중을 맞추는 것이다. 리밸런싱을 통해 자산 가격이 많이 오른 것은 수익 실현을 하게 되고, 자산 가격이 하락한 것은 주식수가 늘어나게 될 것이다. 포트폴리오 구성 및 리밸린성 주기에 따라 투자성과가 달라지기도 하니 주기를 잘 설정하는 것이 중요하다. 단, 세금에 대한 고려는 없으므로 투자자 개인이 개별적으로 판단해야한다.
#5. Reinvest Dividends
주식의 배당금 또는 ETF의 분배금을 재투자할지를 결정하는 메뉴이다
#6. Display Income
주식의 배당금 또는 ETF의 분배금을 보여줄지 말지를 결정하는 메뉴다. 굳이 안 볼 이유가 없으니 Yes로 두면 될 것 같다.
#7. Benchmark
벤치마크할 지수나 종목 티커를 넣으면 비교해볼 수 있다. 만만한 SPY를 benchmark로 넣어보았다.
#8. Portfolio names
선택사항이다. 최대 세 개까지 포트폴리오를 비교할 수 있다. Custom을 선택하고 각각의 이름을 지정하면 된다.
#9. Portfolio Assets
마지막으로 포트폴리오를 구성하는 단계다 돋보기를 눌러 원하는 티커를 입력하고 각 포트폴리오별 자산을 배분하면 된다. 아래 예에서는 포트폴리오 1은 QQQ 100%, 포트폴리오 2는 QQQ 50%, SPLG 50%, 포트폴리오 3은 SPLG 100%로 구성했다. 성격이 다른 자산들을 믹스하면, 때로는 단점만 보이던 자산이 포트폴리오에선 훌륭한 구성 자산이 될 수도 있어 백테스트 해보는 것이 의미를 가진다.
구성이 끝나면 Ananlyze Portfolios를 누르면 끝!
#10. 결과 보기
아래와 같이 PDF나 Excel로 볼 수 있는 기능도 제공되고 여러가지 탭이 제공된다. 예전에는 파일 저장이나 포트폴리오 저장이 무료 기능이었는데, 유료화되었다. (처음 가입하면 trial 기간 중에는 사용 가능) 대부분의 경우 Summay만 봐도 충분하지 않을까 생각된다.
#11. Summary 탭애서 각 항목의 의미
– Final Balance : 해당 기간(위에서는 2006.01~2020.10) 투자했을 때 최종 평가금액이다.
– CAGR : 연평균 성장률, CAGR만큼 매년 성장한 것을 복리로 계산했을 때 이런 투자 성과가 나온다는 뜻
– TWRR : 자금이 투입 또는 인출될 때마다 그 때까지의 수익률을 구하고, 모든 기간에 대한 수익률을 곱한 것을 수익률로 사용 (예. 기간 A의 수익률 = +10%, 기간 B의 수익률 = -5% 라면 (1+0.1) * (1-0.05) = 1.045, TWRR = 4.5%)
– MWRR : 내부수익률(IRR)로 현금흐름(배당금)이 있을 때 고려하면 좋겠다.
(* 현재-2021년7월 기준- TWRR, MWRR은 제공되지 않는 것으로 바뀌었다.)
– Stdev : 표준편차
– Best Year/Worst Year : 가장 좋았던 해와, 가장 안 좋았던 해의 수익률
– Max Drawdown : 가장 많이 하락한 시기에 몇%까지 하락했는지를 뜻한다. 검정색 (i)를 클릭하면 Max drawdown으로 산정한 시기를 알 수 있다.
– Sharp Ratio : 위험 대비 초과수익률 (변동성 자체를 위험으로 봄)
– Sortino Ratio : 하방리스크 대비 초과수익률 (수익률이 마이너스 구간에서의 변동성만 위험으로 봄)
* Sharp Ratio와 Sortino Ratio 모두 무위험 자산에 투자한 경우에 대비해 얻을 수 있는 초과 수익률로 “(펀드 수익률 – 무위험 수익률) / 펀드의 표준편차”로 구한다. Sharp Ratio는 분모의 표준편차를 구할 때 전체 구간을 사용하는 반면, Sortino Ratio는 수익률이 마이너스인 구간에서의 표준편차만 사용한다. 편차 큼 = 변동성 큼 = 낮은 초과 수익률
– US Mkt Correlation : 미국 주식시장과의 상관계수
SPLG는 SPY와 동일한 흐름이어서 묻혔다.
전체 수익을 표와 그래프로 볼 수 있다.
마지막으로 분배금 수익을 확인해보았다.
잘 활용하면 편하게 백테스트를 해볼 수 있는 훌륭한 툴이다. 어제 QQQ와 SPLG를 월적립식으로 투자하는 것을 고려하다, 백테스트 툴 사용법도 정리해두면 좋을 것 같아 정리해보았다.
richhuman.tistory.com/102
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국내 주식 백테스트 사이트 소개
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오늘은 간단하게 주식 백테스트 사이트를 하나 공유하고자 합니다. 사이트 이름은 Invest Helper입니다.
https://www.backtest.kr/
사실 그간에 백테스트를 공부하고, 실천해 보려 할 때는 포트폴리오 비주얼라이저를 주로 사용했었습니다. 아무래도 영어의 압박이 크다 보니 (물론 귀찮기도 하고요) 제대로 된 백테스트를 진행하지 않고 적당히 다양한 종목에 뿌려서 위험률을 낮출 목적으로 지금의 적금식 포트폴리오를 만들어 약 10개월, 이전 것을 포함하면 2년이 안되게 투자를 하고 있습니다.
예전에 유튜브 “할수 있다! 알고 투자”라는 채널을 짝꿍에게 추천받은 후 한 번도 보지 않고 있다가, 최근에 혈투에서 인베스트 헬퍼라는 백테스트 진행이 가능한 한글 사이트가 개설되었다는 소식을 또 짝꿍이 듣고 알려줘서 한번 알아봤는데, 생각보다 재미있네요. 간단하게 한번 보도록 하겠습니다.
Invest Helper 메인 페이지
메인페이지를 보면 내용은 총 3가지입니다. 국내 주식 퀀트 백테스트, 자산배분 백테스트, 국내 주식 모의투자로 나뉘어 있네요. 하나씩 한번 확인해보겠습니다.(국내 주식 모의투자는 로그인이 필요한 항목이며, 백테스트에는 필요가 없을 것으로 추정, 생략하겠습니다.)
국내주식 퀀트 백테스팅에서는 시작 연도, 종료 연도 및 리밸런싱 월을 설정할 수 있습니다. 밑에 업종 필터링을 통해 코스피/코스닥 내 업종들 또한 설정할 수 있으며 밑의 매수 우선순위에서는 PER, PBR, ROE, ROA 등 다양한 팩터를 검색조건으로 지정할 수 있습니다. 이에 해당되는 종목들이 쭉 뿌려지고, 해당 종목들을 1년에 한 번씩 리밸런싱 한다면?? 의 결과가 아래와 같이 나오는 거지요.
따로 조건은 걸지않아도 사이트에서 보시면 쉽게 확인하실 수 있을 거고요, 매년 1월에 리밸런싱을 한다고 했더니 20년 동안 연이율 13%가 나옵니다. 하지만 MDD가 큰 편이고, 샤프지수도 낮은 느낌이네요. 사실 제가 아직 백테스팅의 효과? 사용법?을 정확히 모르는 상태이기 때문에… 이런 것도 있다 생각하시고 한번 경험해보시면 좋을 것 같습니다.
다음은 자산배분 백테스트입니다.
자산배분 백테스트에서는 시작일 ~ 종료일, 리밸런싱 월, 주기를 설정할 수 있고, 자산 설정에서 원하는 국내주식, 국내 ETF, 미국 ETF를 넣을 수 있더라고요. 한번 제가 기존에 만들어놓은 포트폴리오(매월 진행하는 적금식 올웨더 포트폴리오)를 따라 입력을 해봤습니다.
연이율이 6.7%에 최대낙폭이 낮고 샤프지수가 그나마 코스피 대비는 높은 편이네요. 음… 이걸 보고 뭘 알 수 있을까요?? 백테스팅을 돌려보는 게 어떤 의미가 있는지 모르겠다면 새로운 포트폴리오를 넣어보겠습니다. 이번에는 기존에 제가 올린 포트폴리오에서 미국 리츠, 싱가포르 리츠를 빼고 나스닥을 넣은 결과입니다.
연이율 증가에 최대낙폭 감소 샤프지수 증가 등이 진행됨을 알 수 있네요. 이래서 백테스트를 진행하고 팩터를 지정하는 게 아닌가 싶습니다. 백시트를 다양하게 많이 진행할수록 과거의 최적 조건을 찾을 수 있을 것이고, 이를 통해 조금이나마 더 수익률이 올라갈 확률을 확보할 수 있겠네요.
오늘은 백테스트를 진행할 수 있는 사이트 Invest Helper를 소개해 드리고, 국내주식의 백테스트 결과와 자산배분 백테스트를 알아봤습니다. 추가로, 백테스트를 조금 더 공부하기 위해 유튜브 “할투”채널의 동영상도 하나 첨부하겠습니다. 한 번쯤 참고해보시고요,
(초보) 백테스트와 리밸런싱
추가로, 보다 보니 400회 특집인가 해서 하루 채널의 운영자님이 본인 채널을 정리해두신 영상이 있네요. 이거를 한번 보고 처음부터 쭉 따라가며 정리를 해볼 생각입니다. 퀀트 투자 관련 책을 읽고 있는데 영 머릿속에 안 들어오니 한번 영상으로 다시 시도를 해봐야겠어요.
우선은 채널 정리 영상을 한번 정독하고 공부를 진행해야겠습니다.
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키워드에 대한 정보 백 테스트 사이트
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